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Econometria de series temporales



Solución taller econometría 2 - Monografias.com

Solución taller econometría 2

1.) De existir discriminación de las minorías, el modelo debería presentar un comportamiento decreciente en la tasa de aprobación de préstamos ante un aumento de la minoría porcentual en la comunidad (variable mino), de forma estadísticamente significativa. Así pues, para comprobar la inexistencia de discriminación este comportamiento no debería ser significativo, por ende, el procedimiento a realizar debe ser una prueba de significancia individual de la variable mino y el coeficiente que la acompaña, es decir:

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Si no se rechaza Ho se puede concluir que no existe discriminación en la aprobación de préstamos para comunidades con minorías, al nivel de significancia que se trabaje.

2.)

a.)

ingr f: Se estima que en promedio, si el ingreso familiar anual en pesos aumenta en un 1%, el peso al nacer del niño (medido en libras) aumentará 0.011%, manteniendo todo lo demás constante.

cigs: Se estima que en promedio, si el número promedio de cigarrillos que fuma la madre al día durante el embarazo aumenta en una unidad, el peso al nacer del niño (medido en libras) disminuirá 0.5%, manteniendo todo lo demás constante.

hombre: Se estima que en promedio el peso al nacer de un bebé (medido en libras) hombre, será 3.4% mayor respecto a si es mujer, manteniendo todo lo demás constante.

b.)

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CONCLUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que el término independiente, es estadísticamente significativo, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: Monografias.comSe rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable cigs y su respectivo coeficiente,son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: No se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable Ln(ingr f) y su respectivo coeficiente, no son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable ordenac y su respectivo coeficiente, son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable ficticia hombre y su respectivo coeficiente, son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable educm y su respectivo coeficiente, no son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

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CONCLUSIÓN: Se rechaza la Hipótesis nula, y se concluye que la variable educp y su respectivo coeficiente, no son estadísticamente significativos, trabajando con un nivel de significancia del 5%.

3.)

HETEROSCEDASTICIDAD: Este problemas consiste en que la varianza de los errores no es constante a lo largo de la muestra, y genera las siguientes consecuencias cuando el modelo es estimado por MCO:

Para solucionar este problema se tienen 3 opciones:

MULTICOLINEALIDAD: Este problemas consiste en la existencia de una dependencia lineal entre las variables exógenas del modelo. Genera las siguientes consecuencias:

Para solucionar este problema se tienen 3 opciones:

VARIABLES OMITIDAS: La omisión de variables relevantes hace parte del problema de especificación errónea de un modelo , y genera las siguientes consecuencias:

Para solucionar este problema se debe indagar la teoría y estudios empíricos que sustenta el modelo trabajado, con el fin de buscar posibles variables que influyen en la variable endógena del modelo trabajado pero que no se están teniendo en cuenta, para posteriormente estimar el modelo incluyendo dichas variables .

4.)

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Así pues, podemos obtener la elasticidad de la demanda para una revista de 80 años, de la siguiente manera:

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Autor:

nicolas